???? 如果我前面講述的規(guī)則有效的話,也就是說持有時間越長,甚至超過第一個交易日,所獲利益應(yīng)該更多。在我們接下來分析不同市場的過程中,我會更詳細(xì)地向你們講述如何進(jìn)一步利用這一規(guī)則進(jìn)行獲利交易。作為本書的最終證據(jù),圖3-10顯示的是同一操作方式的不同結(jié)果,它也是周一開盤時,開盤價低于上周五收盤價的情況下買入的。但這次,我們將一直持有股票到第二個交易日結(jié)束,即我們買入當(dāng)日后的第一個交易日收盤時或者直到我們持有的股票被停止時,兩種情況中先出現(xiàn)的那個。賣出后的收入為68 312美元,凈獲利30 000美元,每股凈收益為71美元。數(shù)據(jù):?標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù) IND-9967 06/98計算時間:?07/02/82~08/24/98代碼?轉(zhuǎn)換系數(shù)?點(diǎn)值?傭金?滑點(diǎn)?保證金?格式?驅(qū)動器:路徑文件名149?2?2.500美元?50美元?0美元?3 000美元?CServe?C:GDBACK67F58.DAT/////////////////////////////所有交易-測試1\\\總凈利潤?68 312.50美元毛利潤?224 450.00美元?總虧損?-156 137.50美元總交易次數(shù)?397美元0.0?利潤率?55%美 元總盈利交易次數(shù)?222美元0.0?總虧損交易次數(shù)?175美元0 0最大單筆盈利?7 025.00美元?最大單筆虧損?-3 500.00美元平均盈利?1 011.04美元?平均每筆虧損?-892.21美元平均盈利/虧損比例?1.13美元?平均交易盈虧總額?172.07美元最多連續(xù)盈利次數(shù)?10美元0.0?最多連續(xù)虧損次數(shù)?5美元0 0獲利交易平均天數(shù)?0美元0.0?虧損交易天數(shù)?0美元0 0最大平倉虧損?-11 000.00美元?最大每日虧損?-11 000.00美元利潤系數(shù)?1.43美元?最大合約持有數(shù)?1美元0 0賬戶額度下限?14 000.00美元?賬戶收益率?487%美元0圖3-10 利用交易開始和結(jié)束的時間選擇來增加利潤最后,再看圖3-11,該圖顯示的是股票在買入當(dāng)日后的第六個交易日收盤時或被停止時兩者中任何先發(fā)生的情況下賣出的結(jié)果。這一結(jié)果證明了我的規(guī)則的有效性,同時也糾正了你對把握小波動賺取大易錢這一概念的誤解?,F(xiàn)在我們擁有了71 600美元,這幾乎是買入當(dāng)日收盤時賣出所得總額的兩倍,也同時使得平均每股價格上升至251美元。記住,在這一系列結(jié)果中,唯一改變的是持有股票時間的長短;其他規(guī)則皆同。具有傳奇色彩的人物杰西·利弗莫爾概括得最到位:“并不是我的想法使我得到這一切,而是我的耐性使我賺到了大錢,是耐性!” 他接著說:“選擇正確并有耐性堅持的人都是非凡的人才?!?p>數(shù)據(jù):?標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù) IND-9967 06/98計算時間:?07/02/82~08/24/98代碼?轉(zhuǎn)換系數(shù)?點(diǎn)值?傭金?滑點(diǎn)?保證金?格式?驅(qū)動器:路徑文件名149?2?2.500美元?50美元?0美元?3 000美元?CServe?C:GDBACK67F58.DAT/////////////////////////////所有交易-測試2\\\總凈利潤?71 600.00美元毛利潤?298 400.00美元?總虧損?-226 800.00美元總交易次數(shù)?285美元0.0?利潤率?52%美 元總盈利交易次數(shù)?151美元0.0?總虧損交易次數(shù)?134美元0 0最大單筆盈利?10 750.00美元?最大單筆虧損?-4 175.00美元平均盈利?1 976.16美元?平均每筆虧損?-1 692.54美元平均盈利/虧損比例?1.16美元?平均交易盈虧總額?251.23美元最多連續(xù)盈利次數(shù)?7美元0.0?最多連續(xù)虧損次數(shù)?6美元0 0獲利交易平均天數(shù)?5美元0/0?虧損交易天數(shù)?4美元0 0最大平倉虧損?-19 725 00美元?最大每日虧損?-19 725.00美元利潤系數(shù)?1.31美元?最大合約持有數(shù)?1美元0 0賬戶額度下限?22 725.00美元?賬戶收益率?315%美元0圖3-11 時間產(chǎn)生的差異

我想向你們解釋清楚的一個規(guī)則就是把握住大波動(交易時間框架內(nèi)的)是我獲利數(shù)百萬美元的唯一途徑。最終,我明白了我不得不用所得利潤繼續(xù)交易以彌補(bǔ)之前的虧損,這對于這個游戲來說就像呼吸對于生命一樣重要。虧損當(dāng)然是不可避免的,這就引發(fā)了一個明顯的問題,我們要如何彌補(bǔ)這些較大的損失?有兩種方法可以解決:一是將虧損交易率保持在一個極低水平上,二是使平均利潤遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于損失。時間,只有時間能給我們帶來較大利潤,我們沒法依靠自己的想法或者頻繁地買進(jìn)賣出,也不能指望抓住每一個峰值和低值進(jìn)行交易,那樣做都太愚蠢了。這不止是個人觀點(diǎn),本章涉及的那個簡易交易系統(tǒng)的結(jié)果已經(jīng)充分證明了其有效性。到目前為止,你們已經(jīng)了解了市場波動和三個最主要的時間周期,或許你們正在形成一種能從紛繁復(fù)雜的情況中迅速發(fā)現(xiàn)潛在規(guī)律的意識或感覺。不過,首先,你應(yīng)該明白耐心持有直到交易時間框架結(jié)束時再賣出才能成為交易贏家。以我為例,我所進(jìn)行的交易一般都會持續(xù)2~5天時間。一旦貪欲占了上風(fēng),想要快速獲利時(或交易超時時),我必將為其付出慘痛代價。當(dāng)前,這一規(guī)則依然如數(shù)年前一樣影響強(qiáng)大,我們來看如下標(biāo)普指數(shù)迷你合約的日圖,該圖中這一規(guī)律依然明顯:寬幅震蕩日(對短線交易者而言是容易賺錢時間)收盤價接近當(dāng)日峰值或低值。當(dāng)你處于盈利狀態(tài)時,“耐心持有而非輕易拋售?!比绻阍谑毡P前就賣出了,又如何能保證自己抓住大波動的機(jī)會呢?這一規(guī)律不僅僅對股票指數(shù)有效,黃金交易圖(見圖3-12)證明了這一點(diǎn)。時間是我們盈利的最好助手。圖3-12 黃金價格波動顯示了持有的重要性要點(diǎn)重述本章的重點(diǎn)是,時間是我們的朋友,是我們盈利的助手,同時你還需要一套能夠使你持有股票到最大盈利時的交易機(jī)制。
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