愛華網(wǎng)???? 為了進一步證明我的這一觀點，我再次提供圖3-7～圖3-9作為證據(jù)，其顯示的是標普500指數(shù)的一個小型簡易的交易系統(tǒng)的結(jié)果，交易規(guī)則很簡單，如果周一的開盤價低于上周五的收盤價，則以開盤價買入。數(shù)據(jù)：?標準普爾500指數(shù) IND-9967 06/98計算時間：?07/02/82～08/24/98代碼?轉(zhuǎn)換系數(shù)?點值?傭金?滑點?保證金?格式?驅(qū)動器:路徑文件名149?2?2.500美元?50美元?0美元?3 000美元?CServe?C:GDBACK67F58.DAT/////////////////////////////所有交易-測試1\\\總凈利潤?－8 150.00美元毛利潤?84 875.00美元?總虧損?－93 025.00美元總交易次數(shù)?389美元00?利潤率?59%美 元總盈利交易次數(shù)?232美元00?總虧損交易次數(shù)?157美元0 0最大單筆盈利?450.00美元?最大單筆虧損?－3 050.00美元平均盈利?365.84美元?平均每筆虧損?－592.52美元平均盈利/虧損比例?0.61美元?平均交易盈虧總額?－20.95美元最多連續(xù)盈利次數(shù)?19美元0.0?最多連續(xù)虧損次數(shù)?7美元0 0獲利交易平均天數(shù)?0美元0.0?虧損交易天數(shù)?0美元0 0最大平倉虧損?－12 837.50美元?最大每日虧損?－12 837.50美元利潤系數(shù)?0.91美元?最大合約持有數(shù)?1美元0 0賬戶額度下限?15 837.50美元?賬戶收益率?－51%美元0圖3-7 盈利目標為500美元數(shù)據(jù)：?標準普爾500指數(shù) IND-9967 06/98計算時間：?07/02/82～08/24/98代碼?轉(zhuǎn)換系數(shù)?點值?傭金?滑點?保證金?格式?驅(qū)動器:路徑文件名149?2?2.500美元?50美元?0美元?3 000美元?CServe?C:GDBACK67F58.DAT/////////////////////////////所有交易-測試2\\\總凈利潤?13 737.50美元毛利潤?115 537.50美元?總虧損?－101 800.00美元總交易次數(shù)?389美元00?利潤率?55%美 元
總盈利交易次數(shù)?217美元00?總虧損交易次數(shù)?172美元0 0最大單筆盈利?950.00美元?最大單筆虧損?－3 050.00美元平均盈利?532.43美元?平均每筆虧損?－591.86美元平均盈利/虧損比例?0.89美元?平均交易盈虧總額?35.31美元最多連續(xù)盈利次數(shù)?9美元0.0?最多連續(xù)虧損次數(shù)?7美元0 0獲利交易平均天數(shù)?0美元0.0?虧損交易天數(shù)?0美元0 0最大平倉虧損?－8 887.50美元?最大每日虧損?－8 887.50美元利潤系數(shù)?1.13美元?最大合約持有數(shù)?1美元0 0賬戶額度下限?11 887.50美元?賬戶收益率?115%美元0圖3-8 盈利目標為1 000美元數(shù)據(jù)：?標準普爾500指數(shù) IND-9967 06/98計算時間：?07/02/82～08/24/98代碼?轉(zhuǎn)換系數(shù)?點值?傭金?滑點?保證金?格式?驅(qū)動器:路徑文件名149?2?2.500美元?50美元?0美元?3 000美元?CServe?C:GDBACK67F58.DAT/////////////////////////////所有交易-測試1\\\總凈利潤?39 075.00美元毛利潤?145 937.50美元?總虧損?－106 862.50美元總交易次數(shù)?389美元00?利潤率?53%美 元總盈利交易次數(shù)?210美元00?總虧損交易次數(shù)?179美元0 0最大單筆盈利?6 575.00美元?最大單筆虧損?－3 050.00美元平均盈利?694.94美元?平均每筆虧損?－597.00美元平均盈利/虧損比例?1.16美元?平均交易盈虧總額?100.45美元最多連續(xù)盈利次數(shù)?9美元0.0?最多連續(xù)虧損次數(shù)?7美元0 0獲利交易平均天數(shù)?0美元0/0?虧損交易天數(shù)?0美元0 0最大平倉虧損?－6 550.00美元?最大每日虧損?－6 550.00美元利潤系數(shù)?1.36美元?最大合約持有數(shù)?1美元0 0賬戶額度下限?9 550.00美元?賬戶收益率?409%美元0圖3-9 每筆盈利目標為100美元的交易結(jié)果這是短線交易的開始。接下來將主要注意力轉(zhuǎn)離各種交易結(jié)果或此系統(tǒng)，你如果能按照我的交易規(guī)則持有至收盤，你將會發(fā)現(xiàn)你所獲得的收益是最大的。圖3-7顯示的是大多數(shù)短線交易者的通常做法，即每天賺取500美元。一般情況下，止損點設(shè)為3 000美元（很大，但這是不穩(wěn)定的行情所必須的），其自動產(chǎn)生利潤為500美元。雖然其精確度高達59%，投機者實際上仍然損失了8 150美元。圖3-8反映的情況與圖3-7幾乎相同，唯一的區(qū)別是，它將1 000美元設(shè)定了為目標價。與圖3-7的交易一樣，這次我們的利潤為13 737美元，購買股票數(shù)位389股，每股的平均利潤約為35美元，該利潤是扣除50美元傭金后的結(jié)果（本書中的所有結(jié)果均如此）。13 737美元的利潤使我們的利潤率達到了55%，不過本金曾一度虧損至8 887美元。最終，還是遵循我的基本交易規(guī)則，即持有股票到收盤時賣出，我們才算轉(zhuǎn)危為安獲利良多了。如圖3-9所示，交易前后的差額真的太大了！事實上，我們真的大撈了一筆，總收益為39 075美元，平均每股收益100美元，這是僅設(shè)定1 000美元為目標價進行交易時獲利的三倍。用虧損最嚴重的通常做法進行交易時的跌幅，在6 550美元時是比較少的；第一種做法的交易者最終虧損了12 837美元。事實勝于雄辯！交易者可以繼續(xù)討論什么方法有效，但是對我來說，你們所看到的這些事實足以解決你們的爭議了。只有耐心持有才會為我們帶來利潤，而不是我們一直想象的反復買入賣出。至少我是持有直到收盤時才賣出的。除非有人能預(yù)測出所有短線波動，當然這是不可能的事情。你應(yīng)該抓住寬幅震蕩日的機會狠狠賺錢，否則對短線交易者而言沒有其他更好的方法了。此前所有交易的不同之處在于持有股票的時長：持有時間越短，獲利機會越少。請務(wù)必記住這一規(guī)則！
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