愛華網(wǎng)???? 一、文獻綜述 關(guān)于科技進步與保險發(fā)展之間的關(guān)系，理論界做的研究不是很多。吳祥佑（2007）認為科技快速發(fā)展、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)對于轉(zhuǎn)移風險的需要推動了近年來保險業(yè)的迅猛發(fā)展。而保險業(yè)通過提供保險，轉(zhuǎn)移分散科技風險，也支持了科技產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。兩個行業(yè)間形成了相互促進、共同發(fā)展的格局[1]。劉波（2008）認為科技進步是重要源泉與動力，為保險業(yè)的發(fā)展提供了新的空間。保險業(yè)也不斷地利用高新技術(shù)成果來提高風險管理能力使得保險業(yè)盈利能力顯著增強。就現(xiàn)有文獻來看，國內(nèi)學(xué)者都是從二者關(guān)系的理論層面去探究，本文擬在此基礎(chǔ)上，通過實證分析，進一步研究科技進步與保險公司發(fā)展的關(guān)系。[2] 二、實證分析 為研究科技進步與保險公司發(fā)展的關(guān)系，本文選用研究與實驗內(nèi)部經(jīng)費支出（R&D）和專利申請授權(quán)量（ZLSQ）作為衡量科技進步的指標，保險公司發(fā)展則選用保險公司保費收入增長率（BF）為指標。同時，鑒于經(jīng)濟意義和數(shù)據(jù)的可得性，本文以1995-2010年的數(shù)據(jù)作為研究對象，探究科技進步與保險公司發(fā)展之間相互影響的關(guān)系。本文采用的各指標增長率數(shù)據(jù)均由《中國科技統(tǒng)計年鑒》和《中國統(tǒng)計年鑒》原始數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上計算得出。 1.時間序列的單位根檢驗。本文采用基于殘差的ADF（Augmented Dickey-Fuller test）檢驗方法對1995—2010年的時間序列數(shù)據(jù)進行平穩(wěn)性檢驗，變量的平穩(wěn)性檢驗結(jié)果如表1所示。 表1 由表1看出，BF、ZLSQ、RD均是非平穩(wěn)時間序列，經(jīng)一階差分后均顯平穩(wěn)性，為一階單整序列。BF、ZLSQ、RD均通過平穩(wěn)性檢驗，滿足存在協(xié)整關(guān)系的前提條件。 2.協(xié)整檢驗。協(xié)整檢驗主要是判斷變量間是否存在長期的均衡關(guān)系，鑒于本文涉及多個變量，故采用Johansen方法進行協(xié)整檢驗，結(jié)果證明變量之間存在如下協(xié)整關(guān)系： BF=0.06868 ZLSQ-0.06175 RD 因此各變量之間存在長期穩(wěn)定的關(guān)系，我們采用VAR模型對他們之間的相互關(guān)系進行進一步分析[3]。 3.格蘭杰因果檢驗。利用Eviews6.0對RD、ZLSQ、BF三個變量進行格蘭杰因果檢驗，需要構(gòu)建如下的檢驗回歸方程：
其中c，t為常數(shù)項，u，t和 ，t為隨機誤差項，n為最大滯后期數(shù)。根據(jù)上述方程組，其相關(guān)檢驗結(jié)果如表2所示。 表2 從表4的分析結(jié)果可知，在5%的顯著性水平上，BF不是RD與ZLSQ的格蘭杰原因，而RD與ZLSQ都是BF的格蘭杰原因。這說明研究與實驗發(fā)展內(nèi)部支出增長率和有效專利申請數(shù)量增長率的增加是保險公司保費收入增長率增加的原因，而保險公司保費收入增長率的增長沒有促進研究與實驗發(fā)展內(nèi)部支出增長率的增加，對有效專利申請數(shù)量增長率的增加也沒有明顯拉動作用。 4.基于VAR的脈沖響應(yīng)函數(shù) 圖1 圖2 從圖1可以看出，專利申請授權(quán)量的增加立即對保險公司保費收入增長率的增加作出了響應(yīng)，且由負到正，在第3期達到最大（0.5左右）。第4.5期左右轉(zhuǎn)為負值，并且在第5期與第6期中間位置達到最小值。之后到第7期，其響應(yīng)逐漸趨于平穩(wěn)。從總體趨勢上看，有效專利申請數(shù)量增長率的增加對保險公司保費收入增長率增加的影響有較大波動，但后期其影響趨于平穩(wěn)。圖2中，研究與實驗發(fā)展內(nèi)部支出增長率的增加立即對保險公司保費收入增長率的增加作出了響應(yīng)，第2期的響應(yīng)大約為-0.2，直到4.5期左右響應(yīng)才由負向轉(zhuǎn)為正向，并且逐漸趨近于零，說明研究與實驗發(fā)展內(nèi)部支出增長率的增加對保險公司保費收入增長率的增加的響應(yīng)趨于穩(wěn)定。 二、結(jié)論與建議 從上面的分析可以看出，科技行業(yè)的快速發(fā)展也為保險業(yè)的發(fā)展提供了機會，促進了保險業(yè)不斷開展新的業(yè)務(wù)；而保險公司通過對科技風險的評估、跟蹤、監(jiān)督等，促使科技企業(yè)不斷規(guī)范創(chuàng)新活動，提高創(chuàng)新成功率。針對科技保險這一新興險種，筆者提出以下建議： 1.政府層面。作為一種準公共產(chǎn)品，科技保險的發(fā)展必須堅持政府引導(dǎo)語市場推動相結(jié)合。政府要加大宣傳力度，建立科技保險試點，進而推廣到全國。同時，要營造良好的政策環(huán)境，健全相關(guān)法律法規(guī)。另外，針對參保企業(yè)，可以適當降其低進行補貼的認證要求，使更多的中小高新技術(shù)企業(yè)參與到科技保險中來。 2.高新企業(yè)層面。高新技術(shù)企業(yè)應(yīng)該拼棄傳統(tǒng)思想，學(xué)習全新的風險管理理念，認識到科技保險是一種事前風險融資手段，對企業(yè)的發(fā)展具有保障作用。企業(yè)要把科技保險引進到科研風險管理中來，客服資金等困難，主動防范風險，積極參與，并結(jié)合自身需求投保合適的險種。 3.保險業(yè)層面。針對科技保險的特殊性，保險公司應(yīng)該對保險產(chǎn)品進行創(chuàng)新。而針對投保科技保險的企業(yè)可能出現(xiàn)的道德風險要進行承保模式的創(chuàng)新。此外，大量科技保險業(yè)務(wù)必定存在風險的積累，為避免突如其來的巨額賠付帶來的沖擊，保險公司有必要采取一些措施來規(guī)避風險，包括與國外大的保險公司以及再保險公司合作外，還可以嘗試推出科技保險風險證券化產(chǎn)品等。 [1]吳祥佑.科技進步與保險發(fā)展關(guān)系探析[J].重慶工商大學(xué)學(xué)報，2007，（4）：20-23. [2]劉波.科技進步對保險業(yè)發(fā)展的推動作用研究[D].太原：山西大學(xué)，2008，（6）. [3]高鐵梅.計量經(jīng)濟分析方法與建模[M].北京：清華大學(xué)出版社，2009.
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