愛華網(wǎng)???? 2012年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎由瑞典皇家科學(xué)院諾貝爾獎評審委員會公布，美國經(jīng)濟學(xué)家埃爾文-羅斯(Alvin Roth)與羅伊德-沙普利(Lloyd Shapley)獲此殊榮。 而89歲高齡的沙普利在接受AP采訪時表示，“我認(rèn)為我自己是個數(shù)學(xué)家，但是卻在經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域得獎。我一輩子都沒有上過一堂經(jīng)濟課程?！?p> 而金融時報則評論：“目前經(jīng)濟學(xué)界討論最激烈的是有關(guān)危機、緊縮和財政政策的惡性宏觀經(jīng)濟辯論研究，而諾獎委員會授予與此爭論研究領(lǐng)域相隔甚遠(yuǎn)的穩(wěn)定配置和市場設(shè)計實踐理論。
羅斯與沙利普是由于其在穩(wěn)定配置和市場設(shè)計實踐理論中的卓越成就而成為諾獎最新得主。其研究致力于在不考慮傳統(tǒng)市場力量——價格因素條件下，如何幫助人與所需配置事務(wù)上做出最公平和有效的方法的研究?！×_斯則意識到了沙普利的理論和計算可讓實踐中重要市場的運作方式變得更清晰。 兩位諾獎獲得者的穩(wěn)定配置和市場設(shè)計理論源于博弈論的思想，算是運籌學(xué)的分支。納什的研究注重的是策略，不強調(diào)機制和合作，關(guān)注于自己采取何種策略會獲得最大的利益。但有時候，對個人最有利的決策很可能就踐踏了別人的權(quán)益。此次兩位經(jīng)濟學(xué)家的獲獎成果則關(guān)注到了雙方的需要和利益，最終達(dá)到的是一種多贏的結(jié)果。 機制設(shè)計比印鈔票更能解決好就業(yè)問題 “以前大家多是關(guān)注價格導(dǎo)致的市場失靈，希望用價格來引導(dǎo)資源配置，但有時候，問題不在價格而是機制?！北热鐚O立堅認(rèn)為，今年兩位諾獎大師帶給這個危機世界的政策含義是：有很多市場失靈的問題，不能簡單都?xì)w納為價格破壞帶來的后果，很多是因為市場存在“不匹配”的摩擦所致。關(guān)于配置理論及市場設(shè)計實踐，認(rèn)為經(jīng)濟學(xué)像工程學(xué)一樣套用公式，挑戰(zhàn)起經(jīng)濟學(xué)殿堂級大師亞當(dāng)斯密那只“無形的手”。 在西方?jīng)]有任何一個學(xué)者像中國人這么迷信市場。亞當(dāng)斯·密在1776年《國富論》一書中首次提出“無形的手”理論，其認(rèn)為市場有只“無形的手”，具有自動配置的功能。但隨后人們發(fā)現(xiàn)，市場仍然存在缺陷，為了使市場最優(yōu)，需要人為核定市場規(guī)則，也需要政府對市場施力做一些配置，而這些人為的行為則是配置理論和市場設(shè)計。 市場機制設(shè)計就是以“市場機制”為主要對象的機制設(shè)計,通過對市場微觀機制進(jìn)行設(shè)計,使其市場資源配置結(jié)果更符合經(jīng)濟社會發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律和基本需求。 市場機制設(shè)計者需要具有像工程師一樣的視野,運用包括機制設(shè)計理論、實驗經(jīng)濟學(xué)和計算機工具的多元工具,細(xì)致考慮和把握市場細(xì)節(jié)以及市場參與者與市場制度的博弈過程,從市場厚度、市場擁塞、市場行為的安全性和簡易性等角度分析市場低效和市場失靈問題,進(jìn)而提出可行的解決方案. 說到機制設(shè)計理論，總是免不了要談起上世紀(jì)20~30年代那場耐人尋味且影響深遠(yuǎn)的社會主義經(jīng)濟大論戰(zhàn)，這場經(jīng)濟學(xué)家之間的學(xué)術(shù)性爭論從技術(shù)上討論了社會主義經(jīng)濟機制在有效配置資源上的“可能性問題”。 在經(jīng)濟學(xué)家看來，中央計劃完美調(diào)度社會資源受制于信息收集的困難和決策制定的滯后；而企業(yè)自主的邊際定價原則完全能夠解決信息成本問題，社會主義有機融入市場經(jīng)濟機制將讓“烏托邦”還原為現(xiàn)實。針對這種邊際定價原則，前兩位經(jīng)濟學(xué)家再度劍指要害：企業(yè)并不一定會“自發(fā)”控制其生產(chǎn)水平，使得邊際成本等于中央定價。 當(dāng)然，這場論戰(zhàn)沒有絕對意義上的贏家，實際上，比輸贏更重要的是，這場論戰(zhàn)不僅對幾十年后東方的社會主義市場經(jīng)濟制度設(shè)計提供了思想寶藏，更是激發(fā)了經(jīng)濟學(xué)對于經(jīng)濟制度本身的規(guī)范性思考。在那場唇槍舌劍之余，習(xí)慣用專業(yè)“語言”說話的經(jīng)濟學(xué)家們驟然發(fā)現(xiàn)，他們并沒有一個完整的理論體系和基本框架來評價經(jīng)濟制度本身的優(yōu)劣，進(jìn)而去闡明如何設(shè)計能用更低成本和更大激勵去實現(xiàn)資源有效配置的“好”制度。 聰明的猶太人赫維奇最先發(fā)現(xiàn)了這其中的學(xué)術(shù)契機，完成了機制設(shè)計理論嚴(yán)格框架的“開創(chuàng)設(shè)計”，而同樣聰明的馬斯金和邁爾森也分別在機制設(shè)計理論的“完善設(shè)計”上作出了不朽的貢獻(xiàn)。 實際上，無論在宏觀、中觀還是微觀，我們似乎都離不開機制設(shè)計的經(jīng)濟學(xué)智慧。在宏觀層次選擇什么樣的經(jīng)濟制度，是事關(guān)資源配置效率的核心問題，而如何通過機制設(shè)計來彌補市場經(jīng)濟失靈的“外部性”，更是各種社會制度不可回避的現(xiàn)實問題。 機制設(shè)計目前主要是運用博弈論，是廣義博弈論中的一個分支。博弈論是研究在有游戲規(guī)則的情況下，玩游戲的人應(yīng)該采取怎樣的策略才能使自己的利益最大化。而機制設(shè)計研究的內(nèi)容正好相反：怎樣設(shè)計游戲規(guī)則才能使整個系統(tǒng)最優(yōu)化。 這里的“最優(yōu)化”在不同情境下有不同標(biāo)準(zhǔn)；這些標(biāo)準(zhǔn)或目的在術(shù)語里被稱為“社會選擇原則”（social choice rule）。有時最公平是目的，有時最高效是目的，有時社會效益或政府集資最多是目的，還可能是更具體的目的。一般來說，經(jīng)濟學(xué)家最感興趣的問題是如何最高效地分配有限的資源。 什么是機制設(shè)計？ “機制設(shè)計”？簡單地說，是根治“上有政策、下有對策”的一劑良藥。讓我們從一個具體例子中來理解機制設(shè)計到底是怎么回事。 機制設(shè)計者站在社會的角度首先思考：我們要達(dá)到怎樣的目的，看到怎樣的結(jié)果？然后逆向思考：怎樣的游戲規(guī)則可以在均衡條件下實現(xiàn)這樣的目標(biāo)？ 這里的所謂“均衡條件”是指，如果每個參加游戲的人都理性地采取使自己利益最大化的策略，那么游戲的結(jié)果就會達(dá)到事先預(yù)想的目的。這與其它經(jīng)濟學(xué)模型不同。其它經(jīng)濟學(xué)模型都是從現(xiàn)實中抽象出來，省略了很多細(xì)節(jié)的結(jié)果，而在機制設(shè)計中，設(shè)計者可以完全控制整個過程。 如果游戲規(guī)則制定得好，競價者就是誠實地暴露你的價值，而不是“上有政策、下有對策”地對付。特定的環(huán)境和機制可以讓誠實本分成為最佳理性選擇，而不是投機取巧地經(jīng)營，這就是好的機制。 經(jīng)濟學(xué)是研究資源最優(yōu)配置問題的，價格機制是經(jīng)濟學(xué)研究最多的。但很多市場失靈的問題，不能簡單被歸納為“價格破壞”所帶來的后果，相反，卻是因為市場存在“不匹配”的摩擦所致。 另外有一些市場里頭，價格的作用受到多種限制，可能是來自法律等正式規(guī)則的限制，也可能是來自習(xí)俗或倫理道德等非正式制度的限制，例如最明顯的例子就是找對象的時候不是價高者得，而是情投意合才結(jié)成夫妻。 問題是情投意合這種分配方式講究“配對”，而且這種配對最好還需要“穩(wěn)定”，麻煩的是還不能依靠傳統(tǒng)的價格機制，在這種情況下經(jīng)濟學(xué)應(yīng)該怎么辦呢？2012年的諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎就授給了夏普利（L. S. Shapley）和羅斯（A. E. Roth），表彰他們在穩(wěn)定配對和市場設(shè)計方面的理論和實踐并重的貢獻(xiàn)。 機制設(shè)計理論在現(xiàn)代經(jīng)濟學(xué)中對社會慣例和市場的分析上作出了重大的突破，改變了以前經(jīng)濟學(xué)家認(rèn)為在政府信息不完全的情況下不能進(jìn)行優(yōu)化社會慣例和規(guī)章的觀點，它對政府政策的制定有很大的影響。該理論使 “看不見的手”越來越清晰，并且可以利用市場“這只手”去實現(xiàn)計劃者的目標(biāo)和計劃。 機制設(shè)計理論的定義 機制設(shè)計理論20世紀(jì)60年代，奧尼德·赫維茨最早提出，赫維茨強調(diào)機制具有機械性、標(biāo)準(zhǔn)性和程序性，他的意圖是使社會各學(xué)科都精確化，如一項經(jīng)濟政策的實施可以像發(fā)射火箭一樣被精確地預(yù)期和準(zhǔn)確地?fù)糁心繕?biāo)。 赫維茨教授被譽為"機制設(shè)計理論之父"，早在上世紀(jì)40 年代就以研究博弈論出名。當(dāng)時博弈論是一門新興工具，遠(yuǎn)不如今日那么普及，赫維茨對博弈論數(shù)學(xué)基礎(chǔ)研究，加上后來和阿羅一起進(jìn)行的一般均衡理論研究，使得他成為當(dāng)時最受人尊敬的數(shù)理經(jīng)濟學(xué)家之一。 隨著博弈論工具的成熟，赫維茨開始思考博弈論工具衍生出來的課題，信息是其中的關(guān)鍵詞之一，在信息不對稱的條件下，人們可以在博弈決策過程中可能策略性地發(fā)出一些信號，最終導(dǎo)致的資源配置扭曲。赫維茨在 60年代寫了一篇論文，題為《資源配置中的最優(yōu)化與信息效率》，拉開所謂"機制設(shè)計理論"的序幕。隨后他又寫了《無須需求連續(xù)性的顯示性偏好》、《信息分散的系統(tǒng)》等著名論文，慢慢完善理論基礎(chǔ)。 1973年，赫維茨在最著名的《美國經(jīng)濟評論》雜志上發(fā)表論文《資源分配的機制設(shè)計理論》，大致奠定機制設(shè)計理論這門學(xué)問的框架。 所謂機制設(shè)計，就是把研究者置于全能上帝的位置，上帝的工作是設(shè)計出一套有效機制，讓雙方都能尊重、了解和信任對方，從而保證工作的順利進(jìn)行。舉一個通俗的例子，委托人想把一項工程托付給代理人，但他需要知道代理人的真實能力，還需要知道代理人的責(zé)任心，也就是說，委托人的最后目標(biāo)依賴于代理者的私人信息。如果這個信息不準(zhǔn)確，他的判斷決策就會失誤。他是如何可能知道這個關(guān)鍵信息呢？最簡單的辦法當(dāng)然是代理人對委托人如實相告，披露自己的私人信息，但代理人有什么激勵不說謊呢？于是委托者必須提供貨幣激勵，或者其他形式的激勵，故而機制設(shè)計理論又稱激勵理論。任何激勵是有成本的，而且付出激勵不一定能獲得真實信息，這才是困難所在。 用博弈論的術(shù)語來說，機制設(shè)計是一種典型的三階段不完全信息貝葉斯博弈。在第一階段，委托人提供一種機制安排，具體形式可能是規(guī)則、契約、最終分配方案等；第二階段則由代理人行動決策。他決定是否接受這種機制；如果他拒絕，則什么都不會發(fā)生。而他若是接受機制，則進(jìn)入第三階段博弈：代理人在機制約束下選擇對自己有利的行動。這里的博弈均衡過于復(fù)雜，于是機制設(shè)計理論中最基本的原理―― "顯示性原理" 在70年代被發(fā)現(xiàn)。 機制設(shè)計理論主要包括兩個方面的內(nèi)容，即信息效率問題和激勵相容問題。 信息效率（Informational efficiency）是關(guān)于經(jīng)濟機制實現(xiàn)既定社會目標(biāo)所要求的信息量多少的問題，即機制運行的成本問題，。任何一個經(jīng)濟機制的設(shè)計和執(zhí)行都需要信息傳遞，而信息傳遞是需要花費成本的，因此對于制度設(shè)計者來說，自然是信息空間的維數(shù)越小越好。 現(xiàn)實世界中的信息分散于生產(chǎn)者和消費者之間，他們各自擁有自己的私人信息，因而信息具有不完全特征。在市場競爭機制下，參與者分散決策，依賴于供需信息的交換傳遞來做出生產(chǎn)和消費決策。 經(jīng)濟機制的激勵相容問題，激勵相容（Incentive compatibility）是赫爾維茨于1972年提出的一個核心概念，其定義為：假定機制設(shè)計者有一個經(jīng)濟目標(biāo)，稱為社會目標(biāo)，這個目標(biāo)可以是資源的帕累托最優(yōu)配置、在某種意義下的資源公平配置、個人理性配置、某個經(jīng)濟部門或企業(yè)所追求的目標(biāo)、或在其他準(zhǔn)則下的配置等，機制設(shè)計的任務(wù)就是要設(shè)置某套機制或是規(guī)則，在使得每個人追求個人的利益的同時，設(shè)計者設(shè)定的社會目標(biāo)也能得到實現(xiàn)。在社會經(jīng)濟活動中，通常機制設(shè)計者的目標(biāo)和機制參與者的利益之間不會完全一致，要達(dá)到機制設(shè)計者的某種目標(biāo)，就必須對活動參與者給予激勵，機制參與者只有能獲得大于其付出代價的利益時，才會遵循該機制的約束和要求，把事情做好，否則，他們就會選擇不遵循該機制的約束，或者不把事情做好。因此，建立合理有效地激勵機制，對于機制設(shè)計者的目標(biāo)實現(xiàn)，有重要意義。針對激勵相容的問題，經(jīng)濟學(xué)家也發(fā)展了一個基本的理論模型來研究激勵機制的設(shè)計制定。 機制設(shè)計理論的發(fā)展及應(yīng)用 赫維茨奠定了機制設(shè)計的理論基礎(chǔ)和框架，在此基礎(chǔ)上，馬斯金和邁爾森對其進(jìn)行了完善和發(fā)展，其主要的研究成果就是“顯示原理”及“執(zhí)行理論”。顯示原理是指任何一種資源配置的規(guī)則，如果能夠被某個機制所達(dá)到，那也一定存在一個直接機制可以實現(xiàn)這一資源配置的規(guī)則，并且在這一直接機制中，每個理性參與人都會真實報告自己的信息。 這里所謂的“直接”，是指參與人向外界發(fā)送的信息就是其自身的類型。顯示原理由邁爾森歸納出完整的一般形式，其重要性在于，它通過給出一般性機制與報告真實信息的直接機制的等價性，使人們可將注意力集中于報告真實信息的直接機制上面，進(jìn)而縮小了人們的選擇范圍，使得很多問題可以用數(shù)理方法處理。而當(dāng)人們只需要考慮尋找最優(yōu)的直接機制時，激勵相容約束與理性參與約束就成為了機制設(shè)計理論模型中最重要的約束條件。 執(zhí)行理論是機制設(shè)計理論中另外一項研究成果，它能解決顯示原理所不能解決的一個很重要的問題。一個機制可能包括很多不同的內(nèi)部均衡，如何使得所有這些均衡達(dá)到最佳狀態(tài)在執(zhí)行原理出現(xiàn)前困擾了很多人。馬斯金發(fā)現(xiàn)的執(zhí)行原理很好地解決了該問題。他證明了在馬斯金單調(diào)性、非一票否決的條件都滿足的條件下，在至少有三個決策人時，納什均衡中的執(zhí)行是可以實現(xiàn)的。在此之后，其他學(xué)者研究并得出了在一定的條件下，可以設(shè)計出某種機制，使所有的納什均衡都可以實現(xiàn)帕累托最優(yōu)。 機制設(shè)計理論作為方法論，將不同機制的共同屬性抽象了出來，并且能夠通過具體的問題應(yīng)用并展現(xiàn)出來。因此，雖然其產(chǎn)生發(fā)展僅有短短幾十年的時間，就已經(jīng)被廣泛地應(yīng)用于多種經(jīng)濟社會活動中，為許多現(xiàn)實問題提供了理論解釋，在很大程度上影響了經(jīng)濟政策的制定和市場制度的選擇。 由于用一個統(tǒng)一的模型把所有的經(jīng)濟機制放在了一起進(jìn)行研究，其研究對象大到整體經(jīng)濟制度的一般均衡設(shè)計，小到某個經(jīng)濟活動的局部均衡設(shè)計；其研究范圍涵蓋了計劃經(jīng)濟、市場經(jīng)濟等經(jīng)濟機制。此外，機制設(shè)計理論中“設(shè)計者”的概念也是非常廣泛的，既可以是宏觀經(jīng)濟政策制定者或設(shè)計者，也可以是微觀經(jīng)濟單位的主管。這使得機制設(shè)計理論具備了非常廣泛的應(yīng)用前景，將大到宏觀經(jīng)濟政策、制度的制定，小到企業(yè)的組織管理問題納入到統(tǒng)一的分析框架中，對現(xiàn)實問題具有很強的解釋力和應(yīng)用價值。 在一個經(jīng)濟制度出現(xiàn)問題時，人們總想知道是否還存在著其他更好的經(jīng)濟制度。其實在現(xiàn)實中，經(jīng)濟制度或各種經(jīng)濟機制總是在不斷的發(fā)生演變，特別在制度創(chuàng)新和經(jīng)濟、社會制度轉(zhuǎn)型時期更是如此。比如中國經(jīng)濟機制轉(zhuǎn)型期間的許多問題就不能用標(biāo)準(zhǔn)的新古典經(jīng)濟學(xué)來解釋。這樣我們就需要一個更一般的模型。在機制設(shè)計的模型下，不必把經(jīng)濟機制看成是給定的，而是把它看成未知的、可設(shè)計的，并且在一定的標(biāo)準(zhǔn)下我們可以比較和研究各種經(jīng)濟機制的好壞。 此外，人們所面臨的是一個信息不完全的社會，由于任何人特別是上級部門沒有也不可能掌握其他人的所有私人信息，在指導(dǎo)社會經(jīng)濟活動中會遇到很大的問題。正是由于所有個人信息不可能完全被一個人掌握，人們才希望分散化決策。用激勵機制或規(guī)則這種間接控制的分散化決策方式來激發(fā)人們做設(shè)計者(規(guī)章制訂者)想做的事，或?qū)崿F(xiàn)設(shè)計者想達(dá)到的目標(biāo)。這是經(jīng)濟機制設(shè)計理論所要研究的問題。 一般來說，機制設(shè)計需要涉及兩個方面的問題，一個是信息效率問題，即所制定的機制是否只需較少的信息成本，較少的關(guān)于消費者、生產(chǎn)者及其他經(jīng)濟參與者的信息，另一個是機制的激勵相容問題，即在所制定的機制下，每個參與者即使制訂個人目標(biāo)，其客觀效果是否也能正好達(dá)到設(shè)計者所要實現(xiàn)的目標(biāo)?，F(xiàn)在大多數(shù)經(jīng)濟學(xué)家都已經(jīng)知道，當(dāng)經(jīng)濟信息不完全并且直接控制不可能或不恰當(dāng)時，人們需要采用分散化決策的方式來進(jìn)行資源配置或做出其他的社會經(jīng)濟決策。這樣，在制度或規(guī)則的制訂者不可能了解所有個人信息的情況下，他所要掌握的一個基本原則就是所制定的機制能夠給每個參與者一個激勵，使參與者在追求個人利益的同時也達(dá)到了所制定的目標(biāo)。這就是所謂的激勵機制設(shè)計。許多現(xiàn)實和理論問題都可歸結(jié)為激勵機制設(shè)計。比如委托---代理問題、契約理論、規(guī)章或法規(guī)制訂、公共財政理論、最優(yōu)稅制設(shè)計、行政管理、政治社會制度設(shè)計等。 機制設(shè)計理論已經(jīng)發(fā)展了幾十年，回過頭從思想脈絡(luò)上來看，這套思想大致可以分為兩大分支。第一支不妨稱為最優(yōu)機制，機制設(shè)計的目標(biāo)是最大化委托人（或者拍賣者）的預(yù)期收益，邁爾森于 1981年提出的"最優(yōu)拍賣設(shè)計"是這方面的基礎(chǔ)工作。第二支可以稱為效率機制，即設(shè)計者的目標(biāo)不是個人收益最大化，而是整體社會的效率最優(yōu)，這方面的工作更豐富，維克瑞在 1961年發(fā)表了題為《投機，拍賣和競爭封閉出售》的論文，莫里斯在 1971年發(fā)表了《最優(yōu)所得稅理論的探索》的論文都堪稱這方面的經(jīng)典之作。這兩篇文章已經(jīng)分別為維克瑞和莫里斯贏得了 1996年的諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎。
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