總體來(lái)說(shuō)，國(guó)際銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理是伴隨銀行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展而發(fā)展的，巴塞爾委員會(huì)監(jiān)管協(xié)議的出臺(tái)過(guò)程也反映了這一發(fā)展過(guò)程。?

20世紀(jì)80年代拉美的債務(wù)危機(jī)對(duì)西方銀行業(yè)產(chǎn)生了巨大沖擊，受債務(wù)危機(jī)影響，信貸風(fēng)險(xiǎn)給國(guó)際銀行業(yè)帶來(lái)了相當(dāng)大的損失，銀行普遍開(kāi)始注重對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的防范與管理，并開(kāi)始開(kāi)發(fā)一些模型和工具用于信貸風(fēng)險(xiǎn)管理。1988年巴塞爾資本協(xié)議的適時(shí)出臺(tái)反映了這種趨勢(shì)。?

20世紀(jì)90年代，隨著經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)的整合，多元化經(jīng)營(yíng)機(jī)會(huì)不斷涌現(xiàn)，銀行也在經(jīng)歷著變化。僅僅15年－20年前，大多數(shù)西方銀行90%的收入來(lái)源于利息收入。如今，該比例已降至60%左右，有時(shí)甚至低到40%。新的盈利來(lái)源，比如投資銀行和衍生工具帶來(lái)的手續(xù)費(fèi)收入在商業(yè)銀行利潤(rùn)表中的比列越來(lái)越突出。大商業(yè)銀行靠衍生工具業(yè)務(wù)賺得的利潤(rùn)占盈利總額的約15%－20%。但問(wèn)題在于，盈利的波動(dòng)性也變得更大，對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理變得越來(lái)越重要。在這種背景下，巴塞爾委員會(huì)于1993年出臺(tái)了《市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議》，并于1996年頒布了補(bǔ)充協(xié)議，允許銀行采用自己的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理模型。?

如今銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的含義與20年前相比已迥然不同。愈演愈烈的競(jìng)爭(zhēng)、多元化經(jīng)營(yíng)、新產(chǎn)品以及新開(kāi)發(fā)的地區(qū)市場(chǎng)都表明，銀行風(fēng)險(xiǎn)的范圍和特征正在經(jīng)歷劇烈變化。不僅風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)增加了，風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)本身也發(fā)生了變化，銀行正面臨前所未有的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型。這些風(fēng)險(xiǎn)迫使銀行在綜合且透明的框架下，采用新技術(shù)來(lái)管理風(fēng)險(xiǎn)，測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率，從而對(duì)經(jīng)營(yíng)績(jī)效進(jìn)行更精確的評(píng)估，對(duì)業(yè)務(wù)單元和各類(lèi)業(yè)務(wù)間的資金進(jìn)行更有效的配置。?

適應(yīng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，巴塞爾委員會(huì)準(zhǔn)備出臺(tái)新的資本監(jiān)管協(xié)議，目前已頒布了第三次征求意見(jiàn)稿，不僅在最低資本要求中涵蓋了銀行所面對(duì)的各種主要風(fēng)險(xiǎn)，并通過(guò)外部監(jiān)管與市場(chǎng)約束督促銀行提高其全面風(fēng)險(xiǎn)管理水平。?

中國(guó)銀行業(yè)從目前的情況來(lái)說(shuō)，信貸風(fēng)險(xiǎn)仍是其面對(duì)的最主要的風(fēng)險(xiǎn)，但隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)改革與銀行業(yè)本身的發(fā)展，全面風(fēng)險(xiǎn)管理將是十分必要的。?

首先中國(guó)銀行業(yè)在未來(lái)3年－5年之后，必然面臨國(guó)外銀行的沖擊，這些銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力就在于能夠?qū)崿F(xiàn)全面和有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，從而更有效地分配資本和提高盈利水平；其次，雖然目前利率還沒(méi)有放開(kāi)，但將來(lái)放松利率管制是一種必然的趨勢(shì)，這種情況下銀行的定價(jià)與利率風(fēng)險(xiǎn)管理水平將直接決定其資金配置與運(yùn)用效果；最后，隨著銀行業(yè)務(wù)范圍的拓展及銀行向混業(yè)經(jīng)營(yíng)的發(fā)展，銀行本身的產(chǎn)品和銀行參與交易的產(chǎn)品將越來(lái)越復(fù)雜，要求銀行必須建立全面的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。?

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