愛華網(wǎng)美國金融工程在不同的大學(xué)有不同的名稱：Financial Engineering， FinancialMathematics，Mathematical Finance，Computational Finance ,然而無論是叫金融工程，金融數(shù)學(xué)，數(shù)學(xué)金融還是計算金融，它們的實(shí)質(zhì)都是一樣的——it represents the emergingdiscipline wherein mathematical tools are used to model financialmarkets and solve problems infinance，即以數(shù)學(xué)工具來建立金融市場模型和解決金融問題的新興學(xué)科。近年來，由于金融創(chuàng)新層出不窮，金融市場發(fā)展得越來越復(fù)雜，在以往傳統(tǒng)的股票和債券上發(fā)展出了期貨、期權(quán)等一系列新型投資工具，這就是通常所說的金融衍生物。而如何對這些金融衍生物進(jìn)行定價，是投資銀行所面臨的一個難題。同時，由于金融投資工具的復(fù)雜化，一些基金管理公司越來越感到傳統(tǒng)的投資方式難以保持基金的高成長率，他們需要設(shè)計出更加高級的投資組合來獲得盈利。因此，他們大量需要那些既通曉金融市場又有數(shù)學(xué)應(yīng)用能力的復(fù)合型人才，而這樣的人才在市場上極為稀缺。金融工程就是為了培養(yǎng)這樣的人才而產(chǎn)生的。
金融工程是一門綜合了金融學(xué)、數(shù)學(xué)和計算機(jī)科學(xué)的交叉學(xué)科，其課程通常由大學(xué)的商學(xué)院、數(shù)學(xué)系和工程學(xué)院聯(lián)合授課，其課程由于集中于金融領(lǐng)域，所以深度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過MBA金融方面的課程，通常包括股票市場分析、投資組合分析、期貨和期權(quán)、資產(chǎn)定價、資本預(yù)算、固定收益分析、利率模型、金融風(fēng)險管理等課程。金融工程碩士的學(xué)習(xí)時間一般為全日制1年，同MBA一樣，是一種職業(yè)教育（ProfessionalEducation）而非學(xué)術(shù)研究教育（Academic ResearchEducation），因此無需撰寫碩士論文。其全部課程均圍繞金融學(xué)的應(yīng)用展開，具有實(shí)用性很強(qiáng)的特點(diǎn)，最適合那些立志于從事金融工作的年輕人。在美國，持有金融工程碩士學(xué)位的人才在市場上炙手可熱，基本上全部被各大投資銀行、基金管理公司、保險公司、風(fēng)險投資公司所聘用。
MFE和MBA有什么不同？MBA是一種泛面商科教育，而MFE則是專門培養(yǎng)高級金融人才的專項(xiàng)教育。金融工程碩士的課程全部集中于金融領(lǐng)域，如果你感興趣的是會計、市場營銷或人力資源管理，那你應(yīng)該是去學(xué)習(xí)MBA課程，因?yàn)镸BA的課程更廣泛。此外，申請金融工程碩士不需要有工作經(jīng)驗(yàn)，這和MBA有很大不同，但是，申請金融工程碩士要求申請者在大學(xué)本科必須修過兩門課——微積分和統(tǒng)計，因此不適合那些大學(xué)學(xué)文科的人們。最后，MFE的學(xué)習(xí)是一年，而MBA由于課程覆蓋面廣而通常需要兩年。
據(jù)了解，現(xiàn)在，已經(jīng)有不少美國大學(xué)開設(shè)了金融工程的課程，如加州伯克利大學(xué)、普林斯頓大學(xué)、斯坦福大學(xué)、芝加哥大學(xué)、哥倫比亞大學(xué)、康奈爾大學(xué)、密西根安阿伯大學(xué)、卡耐基梅隆大學(xué)、紐約大學(xué)、南加州大學(xué)等等。除美國外，有英國的牛津大學(xué)和愛丁堡大學(xué)，加拿大的多倫多大學(xué)和約克大學(xué)，等等。亞洲的國家中，新加坡作為東南亞金融中心走在了前列，新加坡國立大學(xué)和南洋理工學(xué)院都開設(shè)了相應(yīng)的課程。更多的大學(xué)可以查看國際金融工程師聯(lián)合會IAFE(International Association of Financial Engineers)的網(wǎng)址，其中有各所開設(shè)MFE課程的大學(xué)的鏈接，網(wǎng)址是：http://www.iafe.org/educate/fe_schools.ihtml
下面就美國幾所金融工程名校進(jìn)行更加深入的分析：
根據(jù)quantnet的排名http://www.quantnet.com/forum/showthread.php?t=5415
以及往年就業(yè)情況大致可以分為以下幾部分
第一檔包括CMU,Berkeley,NYU,Columbia
第二檔包括Stanford,Chicago,Cornell,Princeton
第三檔包括UMichigan,GIT,Baruch,Rutgers,BostonU,UIUC,USC,Purdue
1.第一檔
其實(shí)這里的第一檔和第二檔之間很難做出界定。評判的標(biāo)準(zhǔn)更傾向于項(xiàng)目對就業(yè)支持。這里排序的邏輯就是：如果同樣水平的學(xué)生加入到兩個不同的項(xiàng)目，哪一個項(xiàng)目能使學(xué)生找工作時的優(yōu)勢提高更多。所以NYU和Columbia這兩所地處紐約的項(xiàng)目就當(dāng)仁不讓了?？赡苡腥藭f這兩個學(xué)校錄取的難度沒有Princeton或者Stanford高，但是還是要強(qiáng)調(diào)一句，使學(xué)生就業(yè)機(jī)會提升多少才是最重要的衡量標(biāo)準(zhǔn)。
CMU的項(xiàng)目之前一段時間都是就業(yè)數(shù)一數(shù)二的，該項(xiàng)目在紐約也有教學(xué)。計算機(jī)作為CMU的強(qiáng)項(xiàng)使的這個會更偏愛CS背景的學(xué)生。可能因?yàn)镃MU綜合排名不高使得一些大陸學(xué)生并不了解這個項(xiàng)目。NYU的項(xiàng)目是建在大名鼎鼎的courant數(shù)學(xué)研究院里的?？上攵?，該項(xiàng)目對數(shù)學(xué)要求之高。Berkeley也是傳統(tǒng)項(xiàng)目，因?yàn)樵谖骱０?，所以文化上和東海岸還是很不相同。舊金山的金融業(yè)支持了一部分就業(yè)，絕大部分還是依靠項(xiàng)目的名望拿到紐約的工作。Columbia其實(shí)有兩個獨(dú)立的項(xiàng)目：MSFE和MathFinance。MFE時間在工學(xué)院，而Math Finance是在數(shù)學(xué)系。這幾年有一本很出名的書叫做"My Life as aQuant"，該書作者就是哥大MFE的項(xiàng)目主任。
2. 第二檔
Princeton和Stanford的項(xiàng)目規(guī)模都很小，所以也相對難進(jìn)。Cornell在紐約雖然有教學(xué)，但是主校園還是離紐約有4小時車程，之前一段時間都還是依靠項(xiàng)目本身的影響吸引華爾街招聘人員去學(xué)校為他們專門開設(shè)招聘會。但據(jù)說今年該項(xiàng)目做FE的教授流失嚴(yán)重。Chicago依靠當(dāng)?shù)氐钠谪浗灰姿痛罅康膖radingfirms支撐起了美國中部的金融市場。所以衍生品交易是該項(xiàng)目的特色。而且在中部就業(yè)市場幾乎沒有對手，但是要轉(zhuǎn)戰(zhàn)紐約還是要多一些波折。
3.第三檔
前面介紹的項(xiàng)目都相對有著“高貴的血統(tǒng)”，不但是對申請人的綜合素質(zhì)要求高，而且還特別鐘情于幾所傳統(tǒng)名校的畢業(yè)生。所以對于國內(nèi)二線學(xué)校的畢業(yè)生，申請上面那些項(xiàng)目是很不利的。
現(xiàn)在說說第三檔，這里面的學(xué)校就平易近人多了。就拿Baruch來說，他是紐約城市大學(xué)(CUNY)的分支。雖然不如紐約另兩所學(xué)校那么搶眼，但是它的地理優(yōu)勢還是盡顯無遺。畢竟"location,location,location"，近水樓臺先得月。許多紐約當(dāng)?shù)匾?guī)模不大的金融類公司，小基金都不可能花費(fèi)大量費(fèi)用去別的城市招聘。該項(xiàng)目最近更是以很不錯的就業(yè)提升了知名度。
其他幾個項(xiàng)目也各有特色，同學(xué)們在做選擇的時候還是那個原則?？茨膫€項(xiàng)目更能夠提升你的就業(yè)競爭力。
4.花費(fèi)
這些項(xiàng)目大致花費(fèi)都在4萬美金一年的水平，不像MBA那樣貴的離譜。如果是進(jìn)入一個MFE項(xiàng)目并能找到金融業(yè)工作，起薪10萬美金一般都有保證。再算上年終獎，這樣看來學(xué)費(fèi)的花銷絕對是一筆很好的投資。簡單說，你學(xué)費(fèi)的投資能不能有很好的回報，完全取決于你能不能找到工作了。
作為選校指導(dǎo)，這里有個很重要的思路。如果一個項(xiàng)目在你找工作的時候并幫不了你，那這個項(xiàng)目就不值得去了。這里“幫不了你”是指項(xiàng)目的名聲和課程設(shè)置，公司對改項(xiàng)目有沒有偏好，會不會有校友來面試你或推薦你，等等。
5.案例分析
讓我們來做個案例分析吧。假使有一個申請人，背景是理工科背景，數(shù)學(xué)統(tǒng)計編程都懂一些，金融類知識屬于剛?cè)腴T。如果他得到了以下三個碩士AD：MFE@UMichigan,Operations Research@Cornell, Statistics@Columbia, 他應(yīng)該如何選擇。
推薦的答案是：Statistics@Columbia>MFE@UMichigan>OperationsResearch@Cornell
理由是這樣的。首先不要迷信MFE的名號，如果不是最頂尖的項(xiàng)目，這個名號的意義會降低很多。當(dāng)然MFE相比較統(tǒng)計肯定是更加對口華爾街的。那么為什么說哥大的統(tǒng)計好過Michigan的金融工程呢？這里不是說哥大的統(tǒng)計課程比金融工程設(shè)置得更好，而是說因?yàn)楦绱笤诩~約，一個理工科的金融相關(guān)專業(yè)會得到更多的就業(yè)招聘機(jī)會。接著，為什么Cornell的運(yùn)籌學(xué)不如Michigan的呢？這里，是要考慮到因?yàn)镃ornell的就業(yè)目標(biāo)幾乎都是在紐約，而東部競爭對手太多，學(xué)校地理優(yōu)勢也不明顯。反而，Michigan的主要目標(biāo)在中部Chicago，對手相對少很多。再加上MFE項(xiàng)目比運(yùn)籌學(xué)項(xiàng)目要更加金融相關(guān)一點(diǎn)，我們便有了這個選擇。
6. 就業(yè)情況
第一第二檔的就業(yè)率在90%以上，基本國際學(xué)生都能找到工作。
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